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IT Quant H/F

Postée le 01 août

Lieu : Courbevoie (Hauts-de-Seine) · Contrat : CDI · Rémunération : A négocier

Société : ALFIC

Pour accompagner notre client grande BFI de la place parisienne, nous recherchons un analyste quantitatif sur les dérivés de Taux et Change.

Dans le cadre de cette mission, vous participerez à la conception et au développement d'une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et Change et aux calculs d'indicateurs de risque.
Vous participerez également à l'étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation.

Diplômé d'une grande école d'ingénieur et/ou d'un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative,
* Vous connaissez bien les modèles de valorisation des produits dérivés de Taux et de Change
* Vous avez de bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
* Vous connaissez quelques indicateurs des risques VaR, FRTB , ...

Au-delà des compétences techniques ou fonctionnelles de nos collaborateurs, nous attachons une très grande importance à la personnalité de chacun.
Ouverture aux autres, qualités de contact, sens du travail en équipe, enthousiasme et énergie, générosité et sens de l’engagement.

Description du poste

Afin d’accompagner l’un de nos clients, en finance de marché, nous recherchons un IT Quant C++/EQD

Lors de votre mission vous serez amené à réaliser les tâches suivantes :
* Design, implémentation des indicateurs de risques pour les produits structurés : VaR, AR, CVaR, DRC, ...
* Mise en place des tests unitaires et de la documentation
* Mise en place et suivi des UAT
* Planification des tâches et suivi de l'état d'avancement

Profil recherché

De formation de grande école d'ingénieurs ou Bac+5,
* Vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans au sein d'équipes de développement ou d'intégration de librairies financières en C++
* Vous avez déjà travaillé sur les produits dérivés, de préférence sur les actions ou les taux
* Vous avez un bon niveau en C++ et en SQL
* Connaissances appéciées : Java, toolkit Sophis
* Vous avez un excellent niveau en anglais aussi bien à l'écrit qu'à l'oral

Pour postuler :

Envoyer votre CV à : sara.adib@alfic.com