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Quant Analyst - Validation des Modèles du FO

Postée le 02 août

Lieu :  · Contrat : CDI · Rémunération : A négocier

Description du poste

Position 1 - Quantitative Analyst Cross-Asset Model Validation – Paris
Au sein du département Market & Counterparty Risks, de l’équipe Market Risk Analytics, le/la candidat(e) aura pour mission la validation des modèles et produits présentés par les équipes du Front Office, plus particulièrement des modèles pour les produits taux et cross-asset. Il/Elle évaluera la pertinence et la robustesse de ces modèles et les comparera aux modèles implémentés dans les librairies de MRA dont le développement fait partie de ses missions. En fonctions des résultats de cette analyse, il/elle déterminera le domaine de validité du modèle et les réserves pour risque modèle associées. Le/La candidat(e) aura également un rôle d’expert(e) quantitatif/quantitative au sein du département d’analyse quantitative des modèles et produits taux et cross-asset (taux/equity/FX/crédit).

Position 2 - Quantitative Analyst XVA Model Validation – Paris
Contexte
Au sein du Market & Counterparty Risks, au sein de l’équipe Market Risk Analytics, le/la candidat(e) aura pour mission la validation des modèles de pricing des produits présentés par les équipes du Front Office, plus particulièrement des modèles pour le Desk XVA (CVA, FVA, IMVA,…). Il/Elle évaluera la pertinence et la robustesse de ces modèles et les comparera aux modèles/implémentations alternatifs implémentés dans les librairies indépendantes du FO (Librairie MRA dont le développement fait partie de ses missions...). En fonctions des résultats de cette analyse, il/elle déterminera le domaine de validité du modèle et participera à l’élaboration des réserves pour risque modèle associées. Le/La candidat(e) aura également un rôle d’expert(e) quantitatif au sein du Département des Risques de Marché.

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Quant

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