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stage 6 mois: analyse du risque de marché - stress test

Postée le 11 jan.

Lieu : paris la defense · Contrat : Stage · Rémunération : A négocier

Description du poste

1. Environnement de Stage

Au sein du département de la Direction des Risques sur Activités de Marché (RISQ/RMA), le pôle « Global Risk Methodologies» a pour mission d’élaborer les approches méthodologiques portant sur les mesures réglementaires et économiques des Risques de Marché et de Contrepartie.
Vous intégrerez l’équipe responsable des sujets de conception Mutli-Classes d’actifs et travaillerez plus spécifiquement avec les analystes en charge des méthodologies de Stress Tests Globaux.
Cette fonction nécessite une étroite collaboration avec tous les départements, notamment avec les autres équipes de la Direction des Risques sur Activités de Marché, en France et à l’étranger.
2. Activités principales du stagiaire

Vos principales responsabilités seront de mener une refonte d’un outil permettant de créer rapidement de nouveaux scénarios de Stress tests à partir d’une description du contexte macro-économique, matérialisée par la définition qualitative de mouvements de marché sur un nombre réduit de « facteurs de risque ».
La refonte de l’outil comportera les étapes suivantes :
1. Intégrer de nouvelles améliorations méthodologiques dans l’outil (notamment à travers des approches complémentaires de machine learning),
2. Améliorer l’interface existante pour l’utilisateur avec la rédaction de son mode d’emploi,
3. Compléter l’outil par la capacité de pouvoir à partir de la disponibilité de grecques (sensibilités sur paramètres de marché) de calculer un Stress Test de façon analytique,

Cet outil est implémenté aujourd’hui en Python, une connaissance en Python est donc indispensable pour ce stage.

Profil recherché

4. Formation et connaissances souhaitées
Vous êtes diplômés de Grandes Ecoles d’Ingénieur ou titulaire d’un Master 2 avec une bonne maîtrise des approches de modélisation en mathématiques appliqués.
Vous maîtrisez Excel et disposez de bonnes compétences de programmation en Python.

Une connaissance des marchés et des modélisations financières serait appréciée.
5. Aptitudes comportementales
Vous avez un fort esprit d’équipe et une capacité à travailler dans un environnement exigeant et motivant.
Vous avez une bonne qualité d’écoute et de communication, un excellent esprit d’analyse et de synthèse.
Vous savez gérer les priorités, en ayant un sens de l’organisation, rigueur et autonomie.
Vous êtes curieux et avez une forte envie d’apprendre.
6. Aptitudes linguistiques
Vous parlez couramment le français, et écrivez bien en anglais.

Voir le fichier joint

Pour postuler :

9. Contacts
quentin.jacquemart@socgen.com
nedal.mouline@socgen.com