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Stagiaire en modélisation ALM

Postée le 20 fév.

Lieu : paris 13 · Contrat : Stage · Rémunération : NA €

Société : BPCE Vie

Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d’entreprises, d’institutions financières et d’investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Natixis Assurances, le pôle Assurances de Natixis au service des réseaux du Groupe BPCE et de leurs clients.
Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de solutions d’assurances de personnes et d’assurances non vie pour le particuliers grand public et gestion privée, les professionnels, les entreprises, les professions libérales, les agriculteurs et les
associations. Nos produits d’assurances, régulièrement récompensés par la presse, sont distribués dans les réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.

Au sein de la Direction des Risques de Natixis Assurances métier Assurances de personnes, le département Mesure du risque et Gestion actif-passif (MRGAP) a pour mission de déterminer, piloter et optimiser la solvabilité de la compagnie, et est responsable des activités liées à la gestion actif-passif. Ces missions sont réparties au sein du département entre trois domaines de référence :
Production réglementaire, Valeur Pilotage et R&D et Gestion actif-passif

Description du poste

Vos missions
Vous rejoindrez l’équipe Mesure du Risque et Gestion Actif Passif (MRGAP). Sous la responsabilité du référent GAP, vous travaillerez plus particulièrement sur les problématiques de modélisation du comportement des actifs au sein du portefeuille d’investissement des compagnies du groupe.
L’objectif du stage est multiple :
 s’assurer de la cohérence et de la validité des modèles déjà choisis pour chacune des classes d’actif
(modèles de taux, modèles actions, immobilier, etc.)
 challenger les calibrations des paramètres de marché d’un point de vue données (compte tenu de la
politique d’investissement) et méthodologique
 tester les impacts d’un point de vue risques économique, comptable et règlementaire (risque extrême, allocation stratégique, impact sur les produits financiers, SCR, etc.)
Après une phase initiale où vous prendrez connaissance du Générateur de Scenarios Economiques utilisé dans l’équipe, phase qui permettra d’identifier les besoins, une seconde phase consistera à proposer des évolutions nécessaires et en le développement de méthodologies d’estimation et de leur implémentation dans des outils pertinents. La phase de mesure des impacts des évolutions dans le cadre du process global de simulations ALM sera une phase clé pour la prise en compte de ces évolutions.

Disponibilité
 Dès que possible, minimum 4 mois

Profil recherché

Votre profil
 Formation supérieure (ingénieur, actuaire ou équivalent) avec une orientation
mathématiques financières
 Un stage dans le domaine financier serait un plus
 Compétences informatiques : Pack Office (Excel, PowerPoint), VBA, R
 Vous alliez proactivité, autonomie, rigueur d’analyse et esprit de synthèse

Voir le fichier joint

Pour postuler :

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,
merci de prendre contact avec Mohamed Darrazi, référent GAP, en précisant la référence RISK-MRGAP-GAP-ESG : mohamed.darrazi@natixis.com