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Modélisation des risques de crédit

Postée le 19 avr.

Lieu : Paris · Contrat : CDI · Rémunération : Très attractif €

Société : UFIRST ADVSORY

Installé au cœur de Paris, UFIRST ADVISORY est un Cabinet de Conseil en forte croissance qui développe une expertise reconnue sur les problématiques liées aux métiers de l’Assurance, du Big Data et de la Finance de Marché.

Description du poste

Nous sommes à la recherche de 04 consultants, minimum 03 années d’expérience, ayant une solide expertise sur la modélisation du risque de crédit.

Base : Paris
Contact: contact@ufirst-advisory.com // stephane.happi@ufirst-advisory.com
Début de mission : mi-Juin 2019
Première échéance : mi-Septembre 2020

OBJECTIFS ET PÉRIMÈTRE DU BESOIN
a. Objectifs
La mission comprend 5 objectifs consécutifs :

• Qualification de la base de données après vérification de la MOA données risque de crédit

• Réalisation de Back-testing ad hoc PD, LGD pour mesurer l’impact sur les modèles actuels

• Formalisation d’un plan d’actions (calibrage, Marges ou refonte) à la suite des conclusions de l’étape précédente qui devra être avalisée par la validation interne ou l’audit interne

• Mise en œuvre des actions à réaliser. A noter, les recommandations internes et les dernières exigences de l’EBA et du TRIM devront être intégrées

• Traitement des recommandations internes liées à ce chantier nouvelle définition du défaut

DEFINITION DE LA PRESTATION
a. Description des attendus de la prestation

• Constitution de la base de modélisation avec tests de contrôle de qualité de données

• Cartographie de portefeuille : description du processus métier, étude univariée / bivariée, diagnostic des valeurs manquantes ou aberrantes

• Construction d’une grille de score : découpage de variables, étude de représentativité, régression logistique sur échantillon d’apprentissage et de tests, base OOT & OOS étude de la performance

• Création des classes homogènes de risque : tests d’hétérogénéité interclasse, tests d’homogénéité, détermination de la période de calibrage, détermination des marges A, B ou C.

• Détermination de la philosophie de notation

• Analyse du modèle : Back testing initial, étude ad hoc par secteur d’activité, profil moyen par classe de risque, migration entre modèles ...

• Matérialité qualitative et quantitative

La construction d’un nouveau modèle se fera en étroite collaboration avec les filiales et le risk Management en central pour assurer une insertion opérationnelle efficace, et ce à chaque étape de modélisation. Un point de suivi hebdomadaire sera réalisé.

Les équipes internes de modélisation traiteront en priorité les modèles LGD RETAIL et les modèle PD de type LDP.

Selon les délais de livraison de données, et en fonction de la qualité des données et des conclusions des back-testings, le périmètre de la mission pourra être ajusté si nécessaire.

Dans tous les cas, le livrable est un document Word qui explique la démarche, les analyses et les résultats accompagnés des programmes SAS.

Les livrables devront faire l’objet d’un contrôle de niveau 1 avant envoi au contrôle permanent. En parallèle, un nouveau périmètre pourra être géré si les prérequis sont respectés (qualité de données, et conclusions contre-expertisées par des équipes indépendantes).

Enfin, les recommandations émises par le contrôle permanent devront être traitées dans le cadre de cette mission.

Profil recherché

Les expertises requises pour cette prestation sont les suivantes :

• Formation scientifique de niveau Bac + 5 en mathématiques et/ ou statistiques de type ENSAE, ENSAI ou de formations universitaires équivalentes master de type ESA.

• Une expérience minimale de 03 ans en modélisation risque de crédit ou de validation de ces modèles.

• Une connaissance à jour et précise des textes réglementaires CRR, EBA, TRIM

• Excellent niveau en SAS : Base, macro, STAT, SQL (oracle)

• Forte capacité analytique, de synthèse, de rigueur et d’organisation (PMO)

• Aisance rédactionnelle requise
• Anglais courant

Au niveau du dispositif, le besoin est de 2 ou 3 consultants senior (03 à 07 années d’expérience) et un manager encadrant ayant plus de 7 ans d’expérience de modélisation réglementaire en risque de crédit.

Voir le fichier joint

Pour postuler :

Postuler par mail via les adresses suivantes:
contact@ufirst-advisory.com
stephane.happi@ufirst-advisory.com