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Quant FX H/F

Postée le 15 jan.

Lieu : Ile de France · Contrat : CDI · Rémunération : A négocier

Société : ALFIC

ALFIC Finance et IT Consulting à Paris La Défense, est un cabinet spécialisé en informatique, mathématiques et data science pour la finance de marché.

Nous intervenons sur des missions au sein des départements R&D, Front office et RISK des plus prestigieuses institutions financières.

Nos activités principales se concentrent sur les métiers suivants :

* Ingénierie financière : Quant, IT Quant, Quant Risk, Commando, BA risk and regulatory
* Conception & Développement : C++, C#, Java/J2ee, Python, VBA, Ocaml
* Intégration de progiciels financiers : Orchestrade, Calypso, Murex, Sophis, Summit, Kondor+

Description du poste

Pour accompagner notre client grande BFI de la place parisienne, nous recherchons un analyste quantitatif sur les dérivés de Taux et Change.
Dans le cadre de cette mission, vous participerez à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et Change et aux calculs d’indicateurs de risque.
Vous participerez également à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation.

Profil recherché

Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative,
* Vous connaissez bien les modèles de valorisation des produits dérivés de Taux et de Change
* Vous avez de bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
* Vous connaissez quelques indicateurs des risques VaR, FRTB , …
Au-delà des compétences techniques ou fonctionnelles de nos collaborateurs, nous attachons une très grande importance à la personnalité de chacun.
Ouverture aux autres, qualités de contact, sens du travail en équipe, enthousiasme et énergie, générosité et sens de l’engagement.

Pour postuler :

Par e-mail : rh@alfic.com