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VIE - Credit Quantitative Analyst

Postée le 03 fév.

Lieu : Montreal · Contrat : CDD · Rémunération : Déterminé par Business France €

Société : BNP Paribas

BNP Paribas est la plus grande banque française, la première banque de la zone euro et le 8e groupe bancaire international, présent dans 72 pays.

Description du poste

*** Il s'agit d'une offre de VIE, ce n'est pas un stage ***

Vous intègrerez l'équipe Credit Solutions & Product Engineering et assisterez l'équipe sur des sujets variés. Vous apporterez vos compétences en programmation et une expertise quantitative à l’équipe:

1. Via le développement d'outils et d'analyses quantitatives, impliquant une grande partie de programmation :
• Soutien de l'équipe sur les sujets quantitatifs, méthodologiques et de pricing.
• Développement, maintien et amélioration des outils de PM (outils d'aide à la décision, identification de prêts pour couverture du risque de crédit, suivi de la performance des transactions afin de monitorer les risques et le P&L).
• Automatisation des rapports et sources de données (PM database). Migration des outils vers les nouvelles méthodes techniques. Amélioration des outils d'identification d’opportunité de réduction de capital.
• Analyse du portefeuille crédit (RWA trends, analyse/validation des principaux changements du portefeuille). Définition de mesures de performance client, amélioration de la qualité des données.
• Préparation des comités, initiatives ad-hoc, présentations si besoin.

2. En soutien des activités d'Active Management:
• Contribution aux revues récurrentes de l'Active Management et production des rapports (monitoring des principales informations publiques sur les noms couverts ou sensibles, évolution hebdomadaire du P&L, changements de rating, variation des prix de CDS et analyse des principaux facteurs).
• Aide à la préparation des revues périodiques du portefeuille.
• Aide à la maintenance des positions couvertes et des transactions de vente de prêts (due diligence), préparation du Global Recovery Rate Forms et validation trimestrielle du GRR enhancement.
• Maintien du pipeline des transactions, identification et analyse de nouveaux noms pour la couverture, l'investissement ou la titrisation, simulations de portefeuilles, contribution au process de budgets et de prévisions.
• S’assurer du bon booking des nouvelles transactions (Trade Tickets).
• Contribuer à l’expertise de l’Active Management et de la réduction du risque (revue réglementaire, pricing ad-hoc, analyses des transactions).

L’environnement de travail, c’est important !

Portfolio Management Americas (PM) est un département transversal au sein de la division Global Banking Americas (GBA) de l’activité Corporate and Institutional Banking (“CIB”). La mission principale de PM est de contribuer à l’optimisation du ratio rendement/risque à l’origination, d’activement gérer le portefeuille de financement et de contribuer à l’optimisation du capital. L’équipe est responsable du monitoring du processus d’origination pour les transactions de financement en partenariat avec Coverage, avec un focus sur la consommation des ressources comme le capital, la balance sheet, la liquidité et le ratio rendement/risque. L’équipe est aussi en charge d’initier et d’implémenter des solutions de mitigation de la RWA ou de la consommation de liquidité.

Le périmètre inclut les Etats-Unis, le Canada et l’Amérique Latine. PM est actuellement composé de 3 équipes dont les membres sont situés à NY et Montréal : Origination and Active Management, Credit Solutions & Products Engineering et Portfolio Analytics & Modelling (“PAM”).

PM a pour but d’assurer une allocation juste et optimale des ressources financières stratégiques afin de contribuer aux objectifs de création de valeur de CIB en :
• Contribuant à l’origination à la gestion du ratio rendement/risque et de la RWA, au coût de liquidité, aux analyses d’exposition et à la connaissance du marché CDS/Assurance lors du Resource Allocation Committee (“RAC”), en coordination avec Coverage et les différents secteurs d’activité.
• Back testant la profitabilité des clients en liaison avec Coverage, et en effectuant des analyses de concentration.
• Gérant le portefeuille de financement de GBA d’un point de vue risque, capital, liquidité et rendement à travers l’exécution d’actions de gestion active (vente de prêts, couverture du risque de crédit au travers de CDS et assurances de crédit, Titrisation synthétique).
• Gérant les dérives de crédit et le portefeuille d’investissement de CLO.
• Créant et maintenant un centre d’expertise en fournissant des outils (RAROC Tool and Portfolio Analytics) et des conseils, pour des méthodologies en ratio rendement/risque crédit et création de valeur (RAROC, CEVA, CVC, EVC) pour CIB.
• Monitorant activement le portefeuille de prêts aux grandes entreprises (incluant la budgétisation, la prévision et le monitoring de la RWA, de l’exposition et du P&L).
• Fournissant au Senior Management, incluant le Head of CIB Americas, une revue trimestrielle de la consommation des ressources stratégiques au sein de la plateforme Corporate lors du Strategic Resource Committee (SRC). De plus, l’équipe effectue des analyses et s’occupe du monitoring de la profitabilité du portefeuille d’un point de vue ratio rendement/risque et de la création de valeur au niveau client sur une base ex-ante, potentielle et ex-post.

PM interagit principalement avec les équipes de Coverage, Financing Solutions, ALM, PM Middle Office, Finance, Trade Insurance& Syndication (“TIS”), Legal, Compliance, Loan Trading and Global Markets.

Profil recherché

Bac+5 et plus (attestation de réussite/copie du diplôme à fournir)
Très bonnes connaissances en VBA et SQL (Python et R un plus)
Expérience en Finances de marché et/ou Mathématiques appliquées/Statistiques
Connaissance du monde crédit est un plus

Voir le fichier joint

Pour postuler :

Directement sur le site via le lien de l'annonce:
https://group.bnpparibas/emploi-carriere/offre-emploi/vie-analyste-credit-montreal-h-f

Ou alors vous pouvez m'envoyer directement un mail : david.heyerst@us.bnpparibas.com