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Stage de recherche quantitative : modèle de Bergomi et "rough volatility"

Postée le 22 fév.

Lieu : Boulogne-Billancourt · Contrat : Stage · Rémunération : A négocier

Société : LexiFi

LexiFi est un éditeur de logiciels pour le pricing et la gestion unifiés des produits dérivés et
structurés. LexiFi propose des solutions << end-user >> de front-office et de middle-office destinées
aux banques d'investissement, sociétés de gestion de portefeuille et banques privées. LexiFi
propose par ailleurs sa technologie sous forme de librairies informatiques qu'intègrent d'autres
éditeurs de logiciels à travers le monde.

LexiFi intègre les approches quantitatives les plus récentes avec une technologie informatique
avancée, en lien étroit avec le monde académique. LexiFi propose ainsi le seul langage formel
commercial de description des contrats financiers. L'utilisation de ce formalisme permet le
développement d'applications financières génériques, indépendantes des produits traités et de la
nature de leurs sous-jacents. Cette approche permet donc de bien poser d'abord, implémenter
ensuite les problèmes de finance mathématiques indépendamment des détails institutionnels des
divers produits financiers traités.

Description du poste

LexiFi souhaiterai étendre ces modèle de pricing equity.
Pour cela, le futur stagiaire s'intéressera dans un premier temps au modèle de Bergomi puis dans un second temps
à une modélisation dites rough volatility (au travers des modèles rough Heston et rough Bergomi).
Pour chacune de ces étapes, il faudra :
- Faire une étude théorique de ces modélisations (recherche bibliographiques, rédaction de documents, ...)
- Étudier en détail la calibration/ le pricing et le hedging
- Faire une implémentation efficace

Ce travail sera appliqué pour l'évaluation/la gestion de produits structurés et dérivés.

Références:
- L. Bergomi, Stochastic volatility modeling, Charman \& Hall/CRC, 2015
- https://sites.google.com/site/roughvol/home

Le stages proposé permettra au futur stagiaire de faire un travail de recherche abordant les mathématiques financières, la finance et l'informatique.

Profil recherché

Formation de haut niveau en mathématiques financières, bon niveau en informatique. Vous travaillerez au sein de l'équipe Quantitative Analytics de LexiFi.

Vous avez la faculté et la volonté de
- développer une expertise dans les techniques de valorisation et de gestion des risques en finance
- vous familiariser avec une approche informatique originale

Voir le fichier joint

Pour postuler :

Si cette offre vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature par mail à quant_careers@lexifi.com (et/ou olivier.pradere@lexifi.com) en mentionnant la référence SQ-FR-20-IMAG.