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Junior Quant Equity

Postée le 30 août

Lieu : Paris · Contrat : CDI · Rémunération : 48K€ / 60 K€ (en fonction du profil et de l'expérience) €

Société : dataLearning

dataLearning est un cabinet de conseil spécialisé en data dans le secteur financier, de l’assurance et de l’audit. Nous travaillons aux côtés de nos clients pour renforcer leurs compétences digitales, automatiser leurs processus et développer de nouvelles capacités d’analyse de données.

Fondé en 2014 à Londres, dataLearning est désormais présent au Royaume Uni et en France et se positionne sur des projets complexes et passionnants.

Animée par une équipe d’ingénieurs issus de Polytechnique X, de MINES ParisTech et de Telecom ParisTech, dataLearning est dirigée par Christophe Le Lannou. En pleine phase de croissance, nous cherchons à étoffer nos équipes pour participer à des missions variées, ambitieuses et enrichissantes.

En rejoignant dataLearning, vous bénéficierez d’opportunités de carrière stimulantes tout en ayant la possibilité d’accroître vos domaines de compétences.

Description du poste

DESCRIPTION DE LA MISSION :
Nous recherchons un IT Quant Junior pour rejoindre l’équipe de recherche quantitative d'un de nos clients, grande institution financière française, et accompagner le développement de la ligne métier.
Cette équipe est en charge de la conception et du développement de tous les modèles de pricing, et des outils de gestion de risques à destination des utilisateurs front office et risques.

Lors de cette mission longue durée dans l’équipe de recherche quantitative front office, notre consultant interviendra directement dans la librairie de pricing (C++) et dans ses couches d’interfaces (C#) pour implémenter de nouveaux pricers/modèles sur l’activité delta one (TRS, basket swap, TRS autocallable, SLB pricing, div and repo représentation & implicitation, stochastic repo model, options on repo…). Il faudra en particulier :

• Travailler en étroite collaboration avec le trading pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux modèles de pricing
• Implémenter les payoffs des nouveaux produits, en identifiant précisément les sources de risques de chaque produit
• Aider les équipes informatiques en participant à l’intégration des nouveaux pricers/modèles dans les systèmes de la banque
• Fournir un support quantitatif au trading, et à la structuration sur l’activité delta one

Notre consultant contribuera ainsi de manière significative au développement de l’activité delta one.

Profil recherché

QUALIFICATIONS:
Nous recherchons un consultant ayant le profil suivant :
• 1 à 5 ans d’expérience en tant qu’analyste quantitatif Equity Front Office dans une banque d’investissement de tier one (une expérience significative sur l’activité Delta One serait un atout supplémentaire)
• Ecole d’ingénieur de rang 1 + Master 2 en finance quantitative (P6 ou P7)
• La connaissance du C++ et du C#, ainsi qu’une expérience en développement est indispensable pour le poste
• Des connaissances solides en mathématiques financières sont nécessaires
• Bon relationnel et forte motivation
• Français et Anglais courants

Voir le fichier joint

Pour postuler :

Si cette offre vous intéresse, merci de nous contacter à l'adresse suivante, CV à l'appui : talents@datalearning.eu